作业帮[求助]非平稳时间序列如何做回归 ,初步建立了回归模型后,进行ADF检验,因变量一阶差分平稳 一个自变量是二阶差分平稳,另两个是一阶差分平稳,数据为对数形式则,相应的回归方程中各个变量
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/04/27 21:37:02
![[求助]非平稳时间序列如何做回归 ,初步建立了回归模型后,进行ADF检验,因变量一阶差分平稳 一个自变量是二阶差分平稳,另两个是一阶差分平稳,数据为对数形式则,相应的回归方程中各个变量](/uploads/image/z/6606331-43-1.jpg?t=%5B%E6%B1%82%E5%8A%A9%5D%E9%9D%9E%E5%B9%B3%E7%A8%B3%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%BA%8F%E5%88%97%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%81%9A%E5%9B%9E%E5%BD%92+%2C%E5%88%9D%E6%AD%A5%E5%BB%BA%E7%AB%8B%E4%BA%86%E5%9B%9E%E5%BD%92%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E5%90%8E%2C%E8%BF%9B%E8%A1%8CADF%E6%A3%80%E9%AA%8C%2C%E5%9B%A0%E5%8F%98%E9%87%8F%E4%B8%80%E9%98%B6%E5%B7%AE%E5%88%86%E5%B9%B3%E7%A8%B3+%E4%B8%80%E4%B8%AA%E8%87%AA%E5%8F%98%E9%87%8F%E6%98%AF%E4%BA%8C%E9%98%B6%E5%B7%AE%E5%88%86%E5%B9%B3%E7%A8%B3%2C%E5%8F%A6%E4%B8%A4%E4%B8%AA%E6%98%AF%E4%B8%80%E9%98%B6%E5%B7%AE%E5%88%86%E5%B9%B3%E7%A8%B3%2C%E6%95%B0%E6%8D%AE%E4%B8%BA%E5%AF%B9%E6%95%B0%E5%BD%A2%E5%BC%8F%E5%88%99%2C%E7%9B%B8%E5%BA%94%E7%9A%84%E5%9B%9E%E5%BD%92%E6%96%B9%E7%A8%8B%E4%B8%AD%E5%90%84%E4%B8%AA%E5%8F%98%E9%87%8F)
[求助]非平稳时间序列如何做回归 ,初步建立了回归模型后,进行ADF检验,因变量一阶差分平稳 一个自变量是二阶差分平稳,另两个是一阶差分平稳,数据为对数形式则,相应的回归方程中各个变量
[求助]非平稳时间序列如何做回归 ,
初步建立了回归模型后,进行ADF检验,因变量一阶差分平稳 一个自变量是二阶差分平稳,另两个是一阶差分平稳,数据为对数形式
则,相应的回归方程中各个变量直接用原序列做还是换成差分平稳的那阶做?
请指教
问了老师之后，知道要用差分序列做，还有，我不是要做协整，就是论文中想做一个回归模型，那么，出现了一阶自相关，如何处理？要EVIEWS确切步骤，不要纯理论或者灌水，
[求助]非平稳时间序列如何做回归 ,初步建立了回归模型后,进行ADF检验,因变量一阶差分平稳 一个自变量是二阶差分平稳,另两个是一阶差分平稳,数据为对数形式则,相应的回归方程中各个变量
直接用原序列回归肯定是不对的.原序列是非平稳序列.如果你是要做协整分析,那么你这个模型是失败的.因为协整分析要求几个序列是同阶单整,你现在adf检验没通过.所以你可以考虑：自变量的选择是否存在问题?可否选择其他自变量替换?或者试试不用对数形式的序列.
用差分序列做。
你可以先用原序列做回归，检查残差序列是否平稳，这样可以判断序列之间是否存在协整。
接着用差分序列做回归。
[求助]非平稳时间序列如何做回归 ,初步建立了回归模型后,进行ADF检验,因变量一阶差分平稳 一个自变量是二阶差分平稳,另两个是一阶差分平稳,数据为对数形式则,相应的回归方程中各个变量
怎样理解非平稳时间序列的“假回归”现象?
非平稳时间序列数据一定会导致伪回归吗?
使用SAS是如何检验时间序列的平稳性与非平稳性的?
erdas或ARCGIS中如何做NDVI序列和时间序列的一元线性回归?
非平稳时间序列的类型与平稳化的方法
求教：是否时间序列都需要做ADF检验?若检验的结果X序列始终都是非平稳,Y序列是二阶差分平稳序列怎么办
VAR模型即向量自回归模型,一定在平稳的时间序列上才能建立吗?
时间序列的平稳性是什么意思?
用eviews6.0做ADF检验时,原序列平稳,一阶差分却不平稳了,不知是什么原因.滞后期如何选择
用eviews6.0做时间序列的平稳性分析,发现数据不平稳后,具体怎么调整,怎么才知道他平稳了?
时间序列平稳性的单位根检验、Granger因果关系检验谁能帮忙做一下
只有平稳,具有自相关的数据才能做时间序列分析吗?
如何使用stata进行时间序列的平稳性检验如题
用eviews对多元非平稳时间序列进行分析!样本容量很小,只有98-12年的数据
如何用eviews做截面数据分析有一组截面数据,无时间序列.如何做回归分析呢.该注意点什么,用什么方法?
关于多元线性回归问题~按照常规（ols-多重共线性-异方差检验-序列相关检验）做完后,发现数据是不平稳的（因为是时间序列数据）,于是对模型做了协整检验,变量之间是协整的,那么是不是
Matlab中libsvm回归怎么做时间序列的单步和多步预测