关于两组投资covariance的计算Asset A:E(r)=10%,SD(r)=30%Asset B:E(r)=20% SD(r)=50%回报的correlation是0.15第一组投资：80% in A,20% in B (Er=0.12,SDr=27.35%)第二组投资：20% in B,80% in A (Er=0.18,SDr=41.33%)这两组投资的cova

来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/03 04:47:15
关于两组投资covariance的计算Asset A:E(r)=10%,SD(r)=30%Asset B:E(r)=20% SD(r)=50%回报的correlation是0.15第一组投资：80% in A,20% in B (Er=0.12,SDr=27.35%)第二组投资：20% in B,80% in A (Er=0.18,SDr=41.33%)这两组投资的cova

关于两组投资covariance的计算Asset A:E(r)=10%,SD(r)=30%Asset B:E(r)=20% SD(r)=50%回报的correlation是0.15第一组投资：80% in A,20% in B (Er=0.12,SDr=27.35%)第二组投资：20% in B,80% in A (Er=0.18,SDr=41.33%)这两组投资的cova
关于两组投资covariance的计算
Asset A:E(r)=10%,SD(r)=30%
Asset B:E(r)=20% SD(r)=50%
回报的correlation是0.15
第一组投资：80% in A,20% in B (Er=0.12,SDr=27.35%)
第二组投资：20% in B,80% in A (Er=0.18,SDr=41.33%)
这两组投资的covariance是多少?

关于两组投资covariance的计算Asset A:E(r)=10%,SD(r)=30%Asset B:E(r)=20% SD(r)=50%回报的correlation是0.15第一组投资：80% in A,20% in B (Er=0.12,SDr=27.35%)第二组投资：20% in B,80% in A (Er=0.18,SDr=41.33%)这两组投资的cova
题目是不是有点问题,第二组投资：20% in B,80% in A 与第一组投资：80% in A,20% in B实际上都是80% in A,20% in B,否则第二组投资的那些均值和标准差会与第一组投资的均值和标准差发生矛盾,应该第二组投资应该是20% in A,80% in B吧!
Var(A,B)=var(A)+var(B)+2cov(A,B)=var(1)+var(2)+2cov(1,2)=Var(1,2)
0.3^2+0.5^2+2*0.3*0.5*0.15=0.2735^2+0.4133^2+2cov(1,2)
cov(1,2)=0.06969043
注：由于第一组投资加上第二组投资实际等于AssetA加上AssetB,故此AssetA加上AssetB的组合方差等于第一组投资加上第二组投资组合方差是相等的.而式中cov(A,B)等于AssetA的标准差与AssetB标准差的乘积再乘以AssetA与AssetB的correlation.

关于两组投资covariance的计算Asset A:E(r)=10%,SD(r)=30%Asset B:E(r)=20% SD(r)=50%回报的correlation是0.15第一组投资：80% in A,20% in B (Er=0.12,SDr=27.35%)第二组投资：20% in B,80% in A (Er=0.18,SDr=41.33%)这两组投资的cova 已知某人投资A股票的比重80%,预期收益率2%;投资B股票的比重20%,预期收益率12%.计算A,B两股的组合 关于投资回收期计算 covariance和correlation的区别,在金融里的意义是什么I wonder what is the effect of a covariance's value?Or we figured the value of covariance in order to know whether it is positive or negative only?Unlike the correlation,the value tells 关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算条件如下现有A、B两种证券,有关指标如下,假设资本资产定价模型城里,计算市场组合的期望收益和无风险利率证券A E（R）：25% 贝塔系数：1.5 统计学全英班里的 shortcut for sample covariance covariance是什么 今有一项目两年内投资220万,每年销售收入135万,税前利润45万,如何计算计算项目的净现值、内部收益率、投资回收期 长期股权投资的初始投资成本怎么计算? 两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为6%.计算投资组合的预期收益率 关于PCA covariance matrix eigenvector的问题最近在做PCA人脸识别,demo已经做出来了,不过理论还不太理解,做PCA怎样把原始数据做出来的covariance matrix来求得的eigenvector就是需要那个减小维度的来投影 关于投资与利率的关系,以下判断正确的是（） A投资是利率的增函数 B投资是利率的减函数C投资与利率是非相关关系 D以上判断都不正确 投资收益率的一般计算公式 投资回报率是怎么计算的? 股票的组合收益率,组合方差怎么求?以下为A、B两股票的有关数据： 投资比例预期收益率标准差A0.50.10.2B0.50.30.3已知相关系数ρAB = - 0.8试计算A、B两股票协方差ÓAB、组合预期收益Е(rp)、组 复利现值的计算某投资者的一项投资预计两年后价值100 000元,假设必要收益率真是20%,下述最接近按复利计算的该投资现值的是（）A、60 000元 B、65 000元 C、70 000元 D、75 000元 如何写关于投资理财的论文 下列计算中需要事先估计贴现率的是什么 A.投资利润率 B.净现值 C.内部收益率 D.静态投资回收期